Fhb sistema de negociação avançado para amibroker (afl)
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
FHB Advanced Trading System para Amibroker (AFL)
Indicador de Daytrading usando quebra / avaria da primeira hora.
Preparado por Vinod K. Iyer.
Screenshots.
Indicadores / Fórmulas Similares.
Você deve ser um membro e ter contribuído com pelo menos um indicador.
9 comentários.
Esta é uma fórmula legal. obrigado por compartilhar.
senhor vai mostrar algum erro, pls & # 8230; help me.
boa fórmula obrigado :)
Não consigo visualizar a fórmula mesmo depois do login.
Você pode por favor olhar para isso.
qual é a condição para comprar e vender. dê uma breve descrição disso.
obrigado pela boa partilha.
novo download da fórmula de uso.
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Tentamos manter o mais alto nível possível de serviço - a maioria das fórmulas, osciladores, indicadores e sistemas são enviados por usuários anônimos. Portanto, WiseStockTrader não assume qualquer responsabilidade por sua qualidade. Se você usar alguma dessas informações, use-as por sua conta e risco. Você é responsável por suas próprias decisões comerciais. Certifique-se de verificar se todas as informações que você vê nessas páginas estão corretas e se aplicam a sua negociação específica. Em nenhum caso, a WiseStockTrader será responsável por seus ganhos ou perdas.
Fhb sistema de negociação avançado para amibroker (afl)
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de Negociação da ISFANDI para Amibroker (AFL)
AFL indonésio por ISFANDI.
Screenshots.
Indicadores / Fórmulas Similares.
Indicador / Fórmula.
11 comentários.
melhor que eu já vi na minha vida.
tem erro se eu escanear.
para (i = 1; i & lt; NoLines + 1; i ++)
Subscrito fora do intervalo.
Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (BarCount-1).
Tente aplicar a um estoque que tenha dados suficientes.
Deseja explorar mais do & # 8216; Intraday MA Oprekan Isfandi & # 8217; AFL incluído neste.
Existe uma maneira de incluir um número maior, para que eu possa verificar as transações maiores.
(Eu estou verificando os pontos amarelos)
A busca pelo melhor AFL provavelmente termina aqui!
como resolver o erro.
Subscrito fora do intervalo.
Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (BarCount-1).
Este indicador não está funcionando.
Muito obrigado.
que erro você está tendo?
Isso é erro:
Erro 31: erro do Systax.
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Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Segure com essa estratégia simples da Bollinger Band.
No episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas ideias de negociação que ele usa para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma ideia da Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos testar e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter o trailing stop um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado acionário australiano, mas neste artigo vamos testá-la no Nasdaq 100 para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, utilizando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: de 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de alta e baixa, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: $ 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1/6 de $ 100.000 Lucros compostos: Sem comissões: $ 10 em cada sentido Alavancagem: 0%
Agora, as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A Banda de Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Banda de Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no dia de abertura após o fechamento de uma ação acima da Banda de Bollinger.
Exit: Saia no Open no dia seguinte ao fechamento de um estoque abaixo da Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saída para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica da Bollinger Band com o Buy & amp; Aguarde:
Codificação avançada do AmiBroker.
Nome do curso: Advanced AmiBroker Coding.
Preço da Página de Vendas: $ 1500.
Você paga apenas: US $ 59,97.
Tem alguma dúvida entre em contato: lib [email & # 160; protected] E Skype: adam. road (VikingAdam)
Descrição.
Você é um Trader que está procurando aprender habilidades avançadas de programação da AmiBroker para melhorar seus resultados de negociação?
Você já sabe que o AmiBroker é uma ferramenta extremamente poderosa para realizar análises técnicas. Na Connors Research, é o aplicativo que usamos para tudo, desde a simples geração de sinal até a simulação de resultados de portfólio para estratégias complexas envolvendo ordens limitadas, escalonamento, hedging e muito mais. Se você estiver pronto para enfrentar essas tarefas avançadas de análise, esse curso é para você.
Inscreva-se no nosso curso de 2 dias.
Em 9 de junho & amp; 10 Matt Radtke, diretor de pesquisa da Connors Research, ensinou as mesmas técnicas de programação da AmiBroker que a Connors Research usa para criar e construir estratégias de alto desempenho. Até o final deste curso, você terá a capacidade de fazer seus próprios testes e análises de alto nível, com os quais muitos traders profissionais confiam para melhorar seus retornos comerciais e de investimento.
Aproveitando todo o poder do AmiBroker, você pode simular os resultados históricos de um sistema que espelha exatamente a maneira como você negocia e, assim, obter insights sobre como ele pode funcionar no futuro. Neste curso, ensinaremos exatamente como fazer isso.
Este curso é projetado para traders que desejam usar o AmiBroker para criar backtests e otimizações complexas usando a interface Custom Backtester (CBT). Ao concluir este curso, você será capaz de:
Determine quando usar cada um dos três níveis do Backtester personalizado. Em poucos minutos, personalize qualquer sistema para se adequar ao seu estilo comercial, perfil psicológico e preferência de risco. Entre nos detalhes básicos do desenvolvimento do sistema para construir seu sistema de negociação privado. Você aprenderá como personalizar seu próprio dimensionamento de posição, sua própria estratégia de hedge, seu próprio tempo de negociação e sua própria estratégia de dimensionamento. Adicione métricas personalizadas por meio do Backtester personalizado. Elabore resultados comerciais mais robustos para que você possa comparar diferentes sistemas de negociação usando métricas de clientes como a Qualidade do comércio. Integre as paradas anuais de negócios ou a distribuição anual de retornos em seus resultados. Verifique se o seu sistema funcionará consistentemente mês após mês e ano após ano, e permanecerá robusto ao longo dos anos bons e dos anos difíceis. Desenvolva seu próprio modelo de negociação a partir do zero, para que você possa avaliar como as suas ideias funcionariam sob condições comerciais históricas. Use algumas das funções mais poderosas da AB. Agora você pode refinar e melhorar seu sistema de negociação existente, reduzir seu risco e melhorar o desempenho. Execute otimizações corretas. Evitando as armadilhas para o excesso de otimização & # 8221; desenvolva aprimoramentos historicamente validados em seu sistema de negociação. Utilize vários intervalos de tempo, como o uso de barras semanais em um teste de barra diário. Melhore ainda mais a precisão do seu sistema, negociando junto com prazos curtos e longos. Escala em posições. Construa em seu sistema de negociação, os mesmos métodos de escalonamento proprietários das melhores estratégias da Connors Research. Considere as considerações de portfólio em sua codificação. Encontre maneiras de elevar o desempenho de várias posições em seu portfólio, levando em consideração o desempenho geral de seu portfólio.
Mais de sete horas de instrução online com Matt Radtke. Diversas sessões de discussão durante as quais você gastará tempo prático com os modelos de código AmiBroker AFL e CBT que você pode modificar facilmente para suas próprias necessidades.
AmiBroker versão 5.5 ou posterior instalada. Uma fonte de dados configurada para funcionar com o AmiBroker (podemos ajudá-lo com isso antes da aula, se necessário). Familiaridade básica com a AFL e os tópicos abordados no curso “Introdução ao AmiBroker”.
O AmiBroker é uma ferramenta de análise extremamente poderosa e, como qualquer ferramenta poderosa, requer treinamento e prática para usá-lo de maneira eficaz. No curso de hoje, faremos um mergulho profundo em algumas das funcionalidades mais poderosas da AmiBroker, incluindo backtests de portfólio, otimizações e a interface personalizada de backtester ou CBT.
A linguagem de script AFL da AmiBroker fornece um conjunto diversificado de variáveis, comandos e funções que você pode usar para desenvolver indicadores personalizados, verificações, explorações, backtests e explorações. De fato, o arquivo de ajuda do AFL lista mais de 350 funções AFL. Nesta sessão, discutiremos algumas das funções que você achará mais úteis à medida que começar a desenvolver scripts AFL mais avançados.
Uma otimização permite que você execute automaticamente um conjunto de backtests em que cada teste possui um conjunto não definido de parâmetros de entrada. Cada teste (combinação de parâmetros) normalmente corresponde a uma variação de estratégia específica. Por exemplo, podemos querer testar uma estratégia na qual o limite ConnorsRSI para entrada de comércio varia de 10 a 25 em incrementos de 5. Nesta sessão, discutiremos como converter o AFL para um teste de retorno em uma otimização.
Como configurar a função Optimize Usando a função Switch para lidar com incrementos ímpares.
TimeFrame Compress / Expand e Set / Restore.
Quando você executa um backtest, o AmiBroker permite que você selecione a duração da base para cada “barra” do teste. Isso também é conhecido como o período de tempo. Você pode testar barras de 1 minuto, barras diárias, barras semanais, etc. Às vezes, no entanto, você deseja usar vários períodos de tempo em um único teste. Por exemplo, algumas de nossas estratégias usam uma regra de tempo de mercado que compara o fechamento semanal atual do SPY aos fechamentos semanais no ano anterior. Nesta seção, ilustraremos o uso das funções AFL para manipular os prazos.
Funções: TimeFrameCompressor, TimeFrameExpand, TimeFrameSet, TimeFrameRestore Como usar barras semanais durante um teste de barra diário Definindo facilmente variáveis de fim de semana / mês / trimestre Revise os exemplos de código TimeFrame.
Escala & amp; a matriz de tamanho de posição.
Escalar em negócios é uma ferramenta poderosa para aumentar os ganhos. Nesta sessão, discutiremos como implementar uma estratégia básica de dimensionamento para um teste All All Trades.
A escala de 2/3/5 em Revisar o modelo de código de escala Média do preço de entrada Interpretando a lista de negociação.
Exercício: Criando um teste All Trades com escala.
Essa sessão prática será dedicada a executar o modelo de código de escala e verificar se a lógica da estratégia está funcionando conforme o esperado.
Simular como uma estratégia seria realmente negociada como parte de um portfólio é um grande passo acima da simples geração de sinais de negociação ou da execução de um teste de “todos os negócios”. Nesta sessão discutiremos questões de gerenciamento de dinheiro, como dimensionamento de posição e margem, bem como mecanismos como priorizar seus sinais de negociação e limitar o número de posições em aberto.
O Custom Backtester Interface, ou CBT, é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis no AmiBroker. Escrever seu próprio código de backtesting lhe dá uma enorme quantidade de controle sobre como seus sinais de negociação são executados, além de abrir uma infinidade de possibilidades para relatórios e métricas. Nesta seção, apresentaremos o TCC e discutiremos a implementação mais simples possível de um procedimento de backtesting customizado.
Por que isso é útil? Três níveis: funções específicas de alta / média / baixa CBT: SetBacktestMode e SetCustomBacktestProc Variáveis estáticas Revise o modelo de código CBT de alto nível.
CBT de alto nível e métricas personalizadas.
Usar o CBT de alto nível é uma ótima maneira de implementar métricas personalizadas sem ter que lidar com as complexidades do processamento de todos os sinais de negociação. Nesta sessão, discutiremos métricas personalizadas de acordo com o comércio e métricas personalizadas de resumo e ilustraremos como elas são implementadas usando um modelo de código.
Métricas de Portfólio Personalizado / Métricas de Resumo de Métricas de Comércio Personalizadas Revisar o Modelo de Código de Métricas de Negociação Revise o Modelo de Código de Métricas do Portfólio.
Exercício: Gerando métricas personalizadas usando os modelos de código.
Este exercício proporcionará a você experiência prática na implementação, execução e solução de problemas de métricas personalizadas.
O CBT de baixo nível é a interface que os membros da Connors Research usam para implementar backtests e otimizações. Discutiremos os tipos de problemas que podem ser resolvidos com este constructo, particularmente no contexto de testes de portfólio, e ilustramos as soluções com código de exemplo.
Tipos de tarefas que normalmente requerem o CBT de Nível Baixo Aplicando uma taxa de juros personalizada, como T-Bill para teste de Carteira de caixa disponível com limites e / ou scale-ins Ordem de controle de entradas e saídas Cobertura de sistemas rotacionais Revise o Modelo de Código de CBT de Baixo Nível .
Exercício: Implementando um Teste de Portfólio com Entradas Limitadas.
Neste exercício, os alunos implementarão seu próprio teste de portfólio com entradas de limite, usando os modelos de código fornecidos. Este mini-projeto combinará muitas das habilidades usadas ao longo do curso.
Quanto mais poder e flexibilidade uma ferramenta fornecer ao usuário, mais oportunidades haverá para que as coisas corram mal. Nesta sessão, discutiremos algumas armadilhas comuns que ocorrem ao fazer testes de portfólio com o AmiBroker. Como um colega afirmou, “se os resultados parecem bons demais para ser verdade, eu provavelmente cometi um erro”.
Tempo de negociação Olhando para o futuro Implementando regras comerciais que são impossíveis de executar na vida real.
Estimativa total de tempo: 7-8 horas.
Este curso é para programadores experientes da AmiBroker que estão procurando aprender habilidades avançadas de programação para melhorar seus resultados de negociação.
Mais recente Amibroker AFL Collection.
Esta página mantém a lista do mais recente AFL Amibroker projetado a partir das últimas idéias estratégicas. Esses artigos também são úteis se alguém quiser aprender a codificação da estratégia, porque todas as etapas da codificação da estratégia estão claramente definidas.
Antes de começar a procurar por uma estratégia rentável, por favor leia: Melhor Estratégia Amibroker AFL.
Importância da mais recente AFL Amibroker.
Amibroker é um software de varejo popular para análise técnica e análise quantitativa. Um grande número de AFLs para Amibroker estão disponíveis para download gratuito na internet, mas a maioria deles não possui a codificação adequada. Além disso, muitos AFLs também não têm uma ideia comercial claramente definida por trás da estratégia. No algoji, estamos tentando agrupar todas as boas AFLs e as ideias de codificação AFL.
Cada AFL postado em algoji é personalizado desenvolvido por seus autores e também está devidamente documentado. Você não encontrará nenhuma AFL Amibroker duplicada ou restante nesta seção.
Estoques de Probabilidade Alta: Sistema de Negociação Livre.
30 de setembro de 2015, por JB Marwood.
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Neste artigo, testo outra ideia simples de negociação projetada para encontrar movimentos de ações de alta probabilidade. O código Amibroker é fornecido no final do post.
São três o & # 8217; Na parte da tarde, o sol ainda está brilhando, e já passei várias horas testando outra idéia de negociação. (Embora no momento em que este post seja concluído e publicado, será muito mais tarde).
A ideia do sistema comercial é tão simples que duvido que funcione. Mas, sabendo que as idéias de negociação simples são muitas vezes as melhores, eu continuo em busca do Santo Graal. Além disso, você nunca pode saber se uma ideia é boa até você colocar o sistema no código e testá-lo por si mesmo.
Uma ideia simples de negociação para encontrar ações de alta probabilidade.
Como tantas vezes, a busca por um sistema de negociação começa com uma idéia simples que decorre da observação de padrões nos mercados.
Dê uma olhada em alguns gráficos de ações e o que você vê? Não é óbvio que algumas ações continuam subindo e subindo, e todos os dias a impressão é mais alta e mais alta?
Muitos parecem correr em tendências ascendentes previsíveis, segundo as quais uma série de velas verdes em fila geralmente prevê mais velas verdes por vir. Por outro lado, esses estoques continuamente imprimindo menores fechamentos tendem a continuar perdendo.
Ou tudo isso é simplesmente uma ilusão? Um viés cognitivo e os mercados, na verdade, são aleatórios?
Há apenas uma maneira de descobrir.
As porcas e parafusos.
A ideia subjacente a esta ideia de negociação baseia-se tanto no conceito de tendência seguinte como em algumas probabilidades rudimentares. Em essência, a questão por trás da ideia de negociação é esta:
Se um estoque fechar 10 dias seguidos, é mais provável que ele feche mais alto no dia seguinte também? Essa ideia pode ser usada em um sistema de negociação lucrativo?
Para testar esse conceito, decidi carregar dados históricos de ações do universo S & amp; P 500 para a Amibroker. Eu então criei um código Amibroker simples.
O código a seguir simplesmente classifica cada ação no universo pelo número de vezes que ela fechou nos últimos 10 dias. Isso é feito usando a função SUM e PositionScore. Como abaixo:
Ascensão = fechar & gt; aberto;
TotalRises = Soma (aumento, dias);
O valor TotalRises simplesmente conta o número de vezes que o estoque terminou mais alto do que o aberto no último número de períodos.
Teste Um - Diariamente.
Usando o código acima, instruí o Amibroker a escanear o universo do S & amp; P 500 todos os dias e comprar as ações que tiveram os dias mais úteis nos últimos 10 dias. Os comércios entrariam no aberto e sairiam no mesmo dia próximo.
O tamanho da posição é definido como 100% do patrimônio líquido, com um capital inicial de $ 100.000 e o sistema é executado pela primeira vez entre 1/1/2010 e 1/1/2015 sem nenhuma comissão definida.
Resultados do teste um:
Como você pode ver a partir desses resultados, o sistema de negociação simples parece ser bom. A compra de ações de alta probabilidade, aquelas com o maior número de dias no último período de 10 dias, produziu um retorno anual composto de 30,78% com um rebaixamento máximo de -18,50%, dando um CAR / MDD de 1,66. 53,02% dos negócios foram vencedores.
Aqui estão os últimos 10 trades do sistema:
Vamos adicionar comissões.
O sistema parece bom até agora.
No entanto, se adicionarmos agora comissões de US $ 0,01 por ação, você verá que a imagem muda.
Ao aumentar os custos, o retorno anual composto cai para 11,50% e o rebaixamento aumenta para -29,15%. O sistema passou de uma curva de patrimônio ascendente para outra muito mais instável.
Teste dois - semanalmente.
Como as comissões claramente tiveram um efeito significativo sobre os lucros da negociação, pode ser uma ideia tentar o sistema de negociação em um período de tempo maior.
Assim, no teste dois, mantenho as comissões em US $ 0,01 por ação. Mas desta vez, o sistema comprará as ações que fecharam o maior número de semanas nas últimas 25 semanas. As negociações são feitas na segunda-feira de manhã e fechadas no fechamento da sexta-feira.
Teste dois resultados.
Como você pode ver, o sistema teve um bom desempenho e produziu um retorno anual composto de 16,94% entre 2010 e 2015, com um rebaixamento máximo de -21% e uma relação CAR / MDD de 0,79.
Lançando algumas dúvidas.
Em face disso, essa ideia simples de negociação parece ter algum mérito. No entanto, todas as ideias de negociação exigem muito mais investigações do que as fornecidas até agora e existem alguns resultados que colocam algumas dúvidas sérias sobre a eficácia dessa estratégia.
Em primeiro lugar, uma otimização do comprimento do look-back (número de semanas) retorna algumas métricas de desempenho muito inconsistentes.
Isso sugere que o bom desempenho anterior do teste dois pode ser apenas aleatório.
Além disso, o teste de estresse do sistema de negociação em datas diferentes (antes e depois do período de teste) produz resultados voláteis e instáveis. Uma razão óbvia para isso é a falta de diversificação, já que o sistema possui apenas um estoque por vez.
Teste três mensalmente.
É claro que a ideia de negociação que temos com a necessidade de mais trabalho.
Portanto, neste teste final, eu transformei a idéia em um sistema de portfólio e aumentei o prazo para mensais.
Esse sistema compra as 20 ações com maior número de meses positivos, nos últimos 24 meses. Em outras palavras, uma ação que subiu 20 meses nos últimos 24 meses é preferível a uma ação que subiu apenas 12 meses dos últimos 24 meses.
O patrimônio é dividido igualmente entre cada ação e as negociações são entradas no início do mês (no aberto) e fechadas no final do mês (no fechamento).
Por fim, um filtro de market timing é introduzido para que os negócios só possam ser inseridos se o S & P 500 também estiver sendo negociado acima da média móvel de seis meses.
Teste os três resultados.
O teste de corrida três de 1/1/2000 a 1/1/2015 produz a seguinte curva de capital:
Como você pode ver nos resultados, o desempenho para o sistema mensal foi bom, com um retorno anual composto de 12,99% e um rebaixamento máximo de -14,06%. Isso dá uma relação CAR / MDD de 0,92. A curva de patrimônio é boa e suave e 61,71% dos negócios foram vencedores.
Resumindo.
Essencialmente, este é um tipo de tendência que segue o sistema, mas ainda não está claro se este sistema é robusto o suficiente para ser comercializado ao vivo. Em testes fora da amostra, a estratégia está mostrando um rebaixamento de -9% após a queda recente do mercado.
Eu estava realmente disposto a desistir dessa ideia de negociação após o primeiro teste, onde alguns resultados comerciais erráticos foram mostrados. No entanto, ao estender o horizonte temporal para mensal, a estratégia parece ter algum potencial.
Os sistemas operam usando dados gratuitos do Amibroker e do viés de sobrevivência da Norgate Premium Data.
Curso Amibroker AFL e Treinamento Personalizado.
O Amibroker AFL Course é útil para traders iniciantes que precisam de suporte à configuração do sistema ou traders avançados que precisam de orientação de automação. Esse curso é recomendado apenas para aquelas pessoas que desejam encurtar sua curva de aprendizado (economizar tempo). Além disso, o curso é útil para aqueles que querem o conforto de um personal trainer experiente. Se você quiser aprender a programar AFL sozinho, por favor, consulte os recursos online gratuitos: Recursos da Amibroker.
Por que escolheu o Amibroker?
Amibroker é atualmente o software mais popular na Índia e vai ficar na indústria por um longo tempo. Na incrível e rápida era da tecnologia em que o novo software de negociação está presente todo mês, o Amibroker durará pelo menos uma década. Isto é porque tem um ecossistema aberto que suporta desenvolvimento adicional.
Treinamento Iniciante de Amibroker.
Suporte de computador remoto on-line Instalação / instalação no computador, tablet e celulares; Usando um VPS Configurando o datafeed, criando e gerenciando um banco de dados que é ideal para o seu estilo de negociação Integração com os conceitos de usabilidade API / NEST / NOW / ODIN Amibroker: Gráficos Multi-Threaded, Análise Multi-Threaded, Gráficos flutuantes com vários monitores, drag - criação de indicadores, gerenciamento de várias moedas, perfil de volume, gráficos orientados a objeto, camadas de desenho, layouts de múltiplas janelas, símbolos e intervalos de tempo, Alertas de setor e setor Alertas para geração de sinal, scanner automático, alertas automáticos de e-mail / som / popup Desenvolvimento e backtesting de estratégias de negociação básicas / comuns sem conhecimento de programação. Biblioteca AFL devidamente organizada que possui milhares de sistemas de negociação categorizados.
Curso Avançado de Amibroker AFL.
Desenvolvimento de um sistema de negociação COMPLETE a partir do zero Múltiplas estratégias de time-frame, indicadores compostos, dimensionamento / dimensionamento de posição, sistemas rotacionais, hedge.
Status, Pesquisa, Rastreamento, Switch Backtesting com preço comercial realístico e custos de negociação, Backtesting de nível de portfólio, Teste de Walk-Forward automático, funções de classificação, Otimização, algoritmos Smart Evolutionary, sistemas neutros de mercado, gráficos de otimização 3D, Equity Function, CBT personalizado Consultoria em estratégia de métricas: normalização de indicadores, co-linearidade de indicadores, segregação de premissas de negociação, criação de um portfólio de estratégias, diversificação, evitar ajuste de curva, evitar espionagem de dados Estratégia de automação: recomendações para plugin de acordo com requisitos de estratégia, integração com plug-in de negociação automática Negociação para multi-cliente, multi-estratégia, multi-scrip e multi-troca de biblioteca AFL devidamente organizada, que tem 1000s de sistemas de negociação categorizados Twitter / facebook / blog postagem automática.
Estrutura & amp; Taxas do curso Amibroker AFL.
Método de treinamento: exercícios, modelos, bate-papo, suporte remoto.
Modo de Treinamento: Apenas Online (suporte telefônico não fornecido. Os alunos podem gravar transcrição de bate-papo para fins de referência futura).
Programa / Conteúdo para Treinamento em Amibroker.
O plano de estudos para o treinamento Amibroker não é fixo porque o mesmo programa não se ajusta a todas as necessidades individuais. Cada indivíduo tem um nível de conhecimento diferente, nível diferente, se o interesse e objetivos de aprendizagem diferentes.
O programa é personalizado para cada aluno usando um questionário:
Qual é o seu objetivo de curto prazo? backtesting uma idéia de negociação ou implantação de um AFL em tempo real Qual é o seu objetivo de carreira a longo prazo - tornando-se um comerciante, analista técnico ou sub-corretor. Qual é a sua atual familiaridade com a Amibroker? Você já experimentou os tutoriais AFL fornecidos na seção de ajuda da Amibroker? Qual é o mínimo de horas por semana que você pode dedicar ao aprendizado de AFL Você tem o Amibroker com alguns dados de gráficos no seu computador? Especifique uma ideia de negociação com a qual você gostaria de começar a aprender AFL.
As taxas são pagas aos freelancers na taxa horária com base no tempo necessário para o treinamento.
Duração do curso Amibroker AFL.
A duração do treinamento Amibroker depende simplesmente do nível de especialização que você deseja adquirir. Você pode fazer o treinamento 10 horas por semana para ganhar rapidamente experiência. Ou, alternativamente, se você estiver ocupado, você pode fazer apenas 2 horas de treinamento por semana e trabalhar nos exercícios de codificação.
Existe alguma taxa global.
Você não precisa pagar em quantia fixa porque o número necessário de horas de treinamento não é fixo. Taxas por hora podem ser pagas para Upwork como e quando o treinamento é requerido. Há total flexibilidade no faturamento do número de horas. Simplesmente depende do entendimento entre você e o treinador.
Amostra de conteúdo para o curso Amibroker AFL (avançado)
Módulo1: Conceitos do AFL (a maioria dos Imp)
Escrita comprar / vender em um loop FOR Flags vs arrays Variáveis estáticas Trace SetBarsRequired Status Lookup Switch.
Estimativa de Duração do Ensino: 15 horas ou mais.
Módulo 2: Backtesting e otimização.
Verificação para referência de futuras cotações Definição de BuyPrice / SellPrice / ShortPrice / CoverPrice dimensionamento / dimensionamento de posição e diferentes técnicas Equidade Função Smart Optimization Custom CBT Metrics.
Estimativa Duração do Ensino: 20 + horas.
Module3: Foreign / Composite Functions.
Indicadores compostos Sistemas rotacionais, funções de classificação de cobertura Referenciando outras funções de dados de símbolos Declaração de funções e seu uso em afl Categorias de informações e seu uso.
Estimativa Duração do Ensino: 10 + horas.
Module4: Graphic & amp; Outras.
Funções de arquivo de E / S Funções Miscelâneas Funções de manipulação de seqüência Funções gráficas Matriz Funções.
Codificação AFL AmiBroker.
Uma linguagem poderosa para construir um sistema comercial complexo.
O AmiBroker é um dos melhores softwares de gráficos para análise técnica. Ele fornece um conjunto de ferramentas poderosas como análise, varredura, teste de retorno e otimização etc. para decisões de negociação inteligentes.
O AmiBroker também possui recursos sofisticados como dimensionamento avançado de posição, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, testadores personalizados, suporte a várias moedas e muito mais.
O AmiBroker também suporta indicadores personalizados que podem ser codificados no AmiBroker Formula Language (AFL) e executáveis no tempo de execução. A AFL é uma linguagem poderosa com a qual se pode codificar um sistema de negociação complexo.
sem qualquer aborrecimento.
Nós, no HowUTrade, codificamos suas idéias de negociação ou lógica em AFL. Temos muitos anos de experiência na codificação de sistemas de negociação complexos usando AFL.
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WiseTrader Toolbox.
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Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado acionário australiano, mas neste artigo vamos testá-la no Nasdaq 100 para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, utilizando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: de 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de alta e baixa, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: $ 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1/6 de $ 100.000 Lucros compostos: Sem comissões: $ 10 em cada sentido Alavancagem: 0%
Agora, as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A Banda de Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Banda de Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no dia de abertura após o fechamento de uma ação acima da Banda de Bollinger.
Exit: Saia no Open no dia seguinte ao fechamento de um estoque abaixo da Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saída para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica da Bollinger Band com o Buy & amp; Aguarde:
Codificação avançada do AmiBroker.
Nome do curso: Advanced AmiBroker Coding.
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Você paga apenas: US $ 59,97.
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Descrição.
Você é um Trader que está procurando aprender habilidades avançadas de programação da AmiBroker para melhorar seus resultados de negociação?
Você já sabe que o AmiBroker é uma ferramenta extremamente poderosa para realizar análises técnicas. Na Connors Research, é o aplicativo que usamos para tudo, desde a simples geração de sinal até a simulação de resultados de portfólio para estratégias complexas envolvendo ordens limitadas, escalonamento, hedging e muito mais. Se você estiver pronto para enfrentar essas tarefas avançadas de análise, esse curso é para você.
Inscreva-se no nosso curso de 2 dias.
Em 9 de junho & amp; 10 Matt Radtke, diretor de pesquisa da Connors Research, ensinou as mesmas técnicas de programação da AmiBroker que a Connors Research usa para criar e construir estratégias de alto desempenho. Até o final deste curso, você terá a capacidade de fazer seus próprios testes e análises de alto nível, com os quais muitos traders profissionais confiam para melhorar seus retornos comerciais e de investimento.
Aproveitando todo o poder do AmiBroker, você pode simular os resultados históricos de um sistema que espelha exatamente a maneira como você negocia e, assim, obter insights sobre como ele pode funcionar no futuro. Neste curso, ensinaremos exatamente como fazer isso.
Este curso é projetado para traders que desejam usar o AmiBroker para criar backtests e otimizações complexas usando a interface Custom Backtester (CBT). Ao concluir este curso, você será capaz de:
Determine quando usar cada um dos três níveis do Backtester personalizado. Em poucos minutos, personalize qualquer sistema para se adequar ao seu estilo comercial, perfil psicológico e preferência de risco. Entre nos detalhes básicos do desenvolvimento do sistema para construir seu sistema de negociação privado. Você aprenderá como personalizar seu próprio dimensionamento de posição, sua própria estratégia de hedge, seu próprio tempo de negociação e sua própria estratégia de dimensionamento. Adicione métricas personalizadas por meio do Backtester personalizado. Elabore resultados comerciais mais robustos para que você possa comparar diferentes sistemas de negociação usando métricas de clientes como a Qualidade do comércio. Integre as paradas anuais de negócios ou a distribuição anual de retornos em seus resultados. Verifique se o seu sistema funcionará consistentemente mês após mês e ano após ano, e permanecerá robusto ao longo dos anos bons e dos anos difíceis. Desenvolva seu próprio modelo de negociação a partir do zero, para que você possa avaliar como as suas ideias funcionariam sob condições comerciais históricas. Use algumas das funções mais poderosas da AB. Agora você pode refinar e melhorar seu sistema de negociação existente, reduzir seu risco e melhorar o desempenho. Execute otimizações corretas. Evitando as armadilhas para o excesso de otimização & # 8221; desenvolva aprimoramentos historicamente validados em seu sistema de negociação. Utilize vários intervalos de tempo, como o uso de barras semanais em um teste de barra diário. Melhore ainda mais a precisão do seu sistema, negociando junto com prazos curtos e longos. Escala em posições. Construa em seu sistema de negociação, os mesmos métodos de escalonamento proprietários das melhores estratégias da Connors Research. Considere as considerações de portfólio em sua codificação. Encontre maneiras de elevar o desempenho de várias posições em seu portfólio, levando em consideração o desempenho geral de seu portfólio.
Mais de sete horas de instrução online com Matt Radtke. Diversas sessões de discussão durante as quais você gastará tempo prático com os modelos de código AmiBroker AFL e CBT que você pode modificar facilmente para suas próprias necessidades.
AmiBroker versão 5.5 ou posterior instalada. Uma fonte de dados configurada para funcionar com o AmiBroker (podemos ajudá-lo com isso antes da aula, se necessário). Familiaridade básica com a AFL e os tópicos abordados no curso “Introdução ao AmiBroker”.
O AmiBroker é uma ferramenta de análise extremamente poderosa e, como qualquer ferramenta poderosa, requer treinamento e prática para usá-lo de maneira eficaz. No curso de hoje, faremos um mergulho profundo em algumas das funcionalidades mais poderosas da AmiBroker, incluindo backtests de portfólio, otimizações e a interface personalizada de backtester ou CBT.
A linguagem de script AFL da AmiBroker fornece um conjunto diversificado de variáveis, comandos e funções que você pode usar para desenvolver indicadores personalizados, verificações, explorações, backtests e explorações. De fato, o arquivo de ajuda do AFL lista mais de 350 funções AFL. Nesta sessão, discutiremos algumas das funções que você achará mais úteis à medida que começar a desenvolver scripts AFL mais avançados.
Uma otimização permite que você execute automaticamente um conjunto de backtests em que cada teste possui um conjunto não definido de parâmetros de entrada. Cada teste (combinação de parâmetros) normalmente corresponde a uma variação de estratégia específica. Por exemplo, podemos querer testar uma estratégia na qual o limite ConnorsRSI para entrada de comércio varia de 10 a 25 em incrementos de 5. Nesta sessão, discutiremos como converter o AFL para um teste de retorno em uma otimização.
Como configurar a função Optimize Usando a função Switch para lidar com incrementos ímpares.
TimeFrame Compress / Expand e Set / Restore.
Quando você executa um backtest, o AmiBroker permite que você selecione a duração da base para cada “barra” do teste. Isso também é conhecido como o período de tempo. Você pode testar barras de 1 minuto, barras diárias, barras semanais, etc. Às vezes, no entanto, você deseja usar vários períodos de tempo em um único teste. Por exemplo, algumas de nossas estratégias usam uma regra de tempo de mercado que compara o fechamento semanal atual do SPY aos fechamentos semanais no ano anterior. Nesta seção, ilustraremos o uso das funções AFL para manipular os prazos.
Funções: TimeFrameCompressor, TimeFrameExpand, TimeFrameSet, TimeFrameRestore Como usar barras semanais durante um teste de barra diário Definindo facilmente variáveis de fim de semana / mês / trimestre Revise os exemplos de código TimeFrame.
Escala & amp; a matriz de tamanho de posição.
Escalar em negócios é uma ferramenta poderosa para aumentar os ganhos. Nesta sessão, discutiremos como implementar uma estratégia básica de dimensionamento para um teste All All Trades.
A escala de 2/3/5 em Revisar o modelo de código de escala Média do preço de entrada Interpretando a lista de negociação.
Exercício: Criando um teste All Trades com escala.
Essa sessão prática será dedicada a executar o modelo de código de escala e verificar se a lógica da estratégia está funcionando conforme o esperado.
Simular como uma estratégia seria realmente negociada como parte de um portfólio é um grande passo acima da simples geração de sinais de negociação ou da execução de um teste de “todos os negócios”. Nesta sessão discutiremos questões de gerenciamento de dinheiro, como dimensionamento de posição e margem, bem como mecanismos como priorizar seus sinais de negociação e limitar o número de posições em aberto.
O Custom Backtester Interface, ou CBT, é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis no AmiBroker. Escrever seu próprio código de backtesting lhe dá uma enorme quantidade de controle sobre como seus sinais de negociação são executados, além de abrir uma infinidade de possibilidades para relatórios e métricas. Nesta seção, apresentaremos o TCC e discutiremos a implementação mais simples possível de um procedimento de backtesting customizado.
Por que isso é útil? Três níveis: funções específicas de alta / média / baixa CBT: SetBacktestMode e SetCustomBacktestProc Variáveis estáticas Revise o modelo de código CBT de alto nível.
CBT de alto nível e métricas personalizadas.
Usar o CBT de alto nível é uma ótima maneira de implementar métricas personalizadas sem ter que lidar com as complexidades do processamento de todos os sinais de negociação. Nesta sessão, discutiremos métricas personalizadas de acordo com o comércio e métricas personalizadas de resumo e ilustraremos como elas são implementadas usando um modelo de código.
Métricas de Portfólio Personalizado / Métricas de Resumo de Métricas de Comércio Personalizadas Revisar o Modelo de Código de Métricas de Negociação Revise o Modelo de Código de Métricas do Portfólio.
Exercício: Gerando métricas personalizadas usando os modelos de código.
Este exercício proporcionará a você experiência prática na implementação, execução e solução de problemas de métricas personalizadas.
O CBT de baixo nível é a interface que os membros da Connors Research usam para implementar backtests e otimizações. Discutiremos os tipos de problemas que podem ser resolvidos com este constructo, particularmente no contexto de testes de portfólio, e ilustramos as soluções com código de exemplo.
Tipos de tarefas que normalmente requerem o CBT de Nível Baixo Aplicando uma taxa de juros personalizada, como T-Bill para teste de Carteira de caixa disponível com limites e / ou scale-ins Ordem de controle de entradas e saídas Cobertura de sistemas rotacionais Revise o Modelo de Código de CBT de Baixo Nível .
Exercício: Implementando um Teste de Portfólio com Entradas Limitadas.
Neste exercício, os alunos implementarão seu próprio teste de portfólio com entradas de limite, usando os modelos de código fornecidos. Este mini-projeto combinará muitas das habilidades usadas ao longo do curso.
Quanto mais poder e flexibilidade uma ferramenta fornecer ao usuário, mais oportunidades haverá para que as coisas corram mal. Nesta sessão, discutiremos algumas armadilhas comuns que ocorrem ao fazer testes de portfólio com o AmiBroker. Como um colega afirmou, “se os resultados parecem bons demais para ser verdade, eu provavelmente cometi um erro”.
Tempo de negociação Olhando para o futuro Implementando regras comerciais que são impossíveis de executar na vida real.
Estimativa total de tempo: 7-8 horas.
Este curso é para programadores experientes da AmiBroker que estão procurando aprender habilidades avançadas de programação para melhorar seus resultados de negociação.
Mais recente Amibroker AFL Collection.
Esta página mantém a lista do mais recente AFL Amibroker projetado a partir das últimas idéias estratégicas. Esses artigos também são úteis se alguém quiser aprender a codificação da estratégia, porque todas as etapas da codificação da estratégia estão claramente definidas.
Antes de começar a procurar por uma estratégia rentável, por favor leia: Melhor Estratégia Amibroker AFL.
Importância da mais recente AFL Amibroker.
Amibroker é um software de varejo popular para análise técnica e análise quantitativa. Um grande número de AFLs para Amibroker estão disponíveis para download gratuito na internet, mas a maioria deles não possui a codificação adequada. Além disso, muitos AFLs também não têm uma ideia comercial claramente definida por trás da estratégia. No algoji, estamos tentando agrupar todas as boas AFLs e as ideias de codificação AFL.
Cada AFL postado em algoji é personalizado desenvolvido por seus autores e também está devidamente documentado. Você não encontrará nenhuma AFL Amibroker duplicada ou restante nesta seção.
Estoques de Probabilidade Alta: Sistema de Negociação Livre.
30 de setembro de 2015, por JB Marwood.
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Neste artigo, testo outra ideia simples de negociação projetada para encontrar movimentos de ações de alta probabilidade. O código Amibroker é fornecido no final do post.
São três o & # 8217; Na parte da tarde, o sol ainda está brilhando, e já passei várias horas testando outra idéia de negociação. (Embora no momento em que este post seja concluído e publicado, será muito mais tarde).
A ideia do sistema comercial é tão simples que duvido que funcione. Mas, sabendo que as idéias de negociação simples são muitas vezes as melhores, eu continuo em busca do Santo Graal. Além disso, você nunca pode saber se uma ideia é boa até você colocar o sistema no código e testá-lo por si mesmo.
Uma ideia simples de negociação para encontrar ações de alta probabilidade.
Como tantas vezes, a busca por um sistema de negociação começa com uma idéia simples que decorre da observação de padrões nos mercados.
Dê uma olhada em alguns gráficos de ações e o que você vê? Não é óbvio que algumas ações continuam subindo e subindo, e todos os dias a impressão é mais alta e mais alta?
Muitos parecem correr em tendências ascendentes previsíveis, segundo as quais uma série de velas verdes em fila geralmente prevê mais velas verdes por vir. Por outro lado, esses estoques continuamente imprimindo menores fechamentos tendem a continuar perdendo.
Ou tudo isso é simplesmente uma ilusão? Um viés cognitivo e os mercados, na verdade, são aleatórios?
Há apenas uma maneira de descobrir.
As porcas e parafusos.
A ideia subjacente a esta ideia de negociação baseia-se tanto no conceito de tendência seguinte como em algumas probabilidades rudimentares. Em essência, a questão por trás da ideia de negociação é esta:
Se um estoque fechar 10 dias seguidos, é mais provável que ele feche mais alto no dia seguinte também? Essa ideia pode ser usada em um sistema de negociação lucrativo?
Para testar esse conceito, decidi carregar dados históricos de ações do universo S & amp; P 500 para a Amibroker. Eu então criei um código Amibroker simples.
O código a seguir simplesmente classifica cada ação no universo pelo número de vezes que ela fechou nos últimos 10 dias. Isso é feito usando a função SUM e PositionScore. Como abaixo:
Ascensão = fechar & gt; aberto;
TotalRises = Soma (aumento, dias);
O valor TotalRises simplesmente conta o número de vezes que o estoque terminou mais alto do que o aberto no último número de períodos.
Teste Um - Diariamente.
Usando o código acima, instruí o Amibroker a escanear o universo do S & amp; P 500 todos os dias e comprar as ações que tiveram os dias mais úteis nos últimos 10 dias. Os comércios entrariam no aberto e sairiam no mesmo dia próximo.
O tamanho da posição é definido como 100% do patrimônio líquido, com um capital inicial de $ 100.000 e o sistema é executado pela primeira vez entre 1/1/2010 e 1/1/2015 sem nenhuma comissão definida.
Resultados do teste um:
Como você pode ver a partir desses resultados, o sistema de negociação simples parece ser bom. A compra de ações de alta probabilidade, aquelas com o maior número de dias no último período de 10 dias, produziu um retorno anual composto de 30,78% com um rebaixamento máximo de -18,50%, dando um CAR / MDD de 1,66. 53,02% dos negócios foram vencedores.
Aqui estão os últimos 10 trades do sistema:
Vamos adicionar comissões.
O sistema parece bom até agora.
No entanto, se adicionarmos agora comissões de US $ 0,01 por ação, você verá que a imagem muda.
Ao aumentar os custos, o retorno anual composto cai para 11,50% e o rebaixamento aumenta para -29,15%. O sistema passou de uma curva de patrimônio ascendente para outra muito mais instável.
Teste dois - semanalmente.
Como as comissões claramente tiveram um efeito significativo sobre os lucros da negociação, pode ser uma ideia tentar o sistema de negociação em um período de tempo maior.
Assim, no teste dois, mantenho as comissões em US $ 0,01 por ação. Mas desta vez, o sistema comprará as ações que fecharam o maior número de semanas nas últimas 25 semanas. As negociações são feitas na segunda-feira de manhã e fechadas no fechamento da sexta-feira.
Teste dois resultados.
Como você pode ver, o sistema teve um bom desempenho e produziu um retorno anual composto de 16,94% entre 2010 e 2015, com um rebaixamento máximo de -21% e uma relação CAR / MDD de 0,79.
Lançando algumas dúvidas.
Em face disso, essa ideia simples de negociação parece ter algum mérito. No entanto, todas as ideias de negociação exigem muito mais investigações do que as fornecidas até agora e existem alguns resultados que colocam algumas dúvidas sérias sobre a eficácia dessa estratégia.
Em primeiro lugar, uma otimização do comprimento do look-back (número de semanas) retorna algumas métricas de desempenho muito inconsistentes.
Isso sugere que o bom desempenho anterior do teste dois pode ser apenas aleatório.
Além disso, o teste de estresse do sistema de negociação em datas diferentes (antes e depois do período de teste) produz resultados voláteis e instáveis. Uma razão óbvia para isso é a falta de diversificação, já que o sistema possui apenas um estoque por vez.
Teste três mensalmente.
É claro que a ideia de negociação que temos com a necessidade de mais trabalho.
Portanto, neste teste final, eu transformei a idéia em um sistema de portfólio e aumentei o prazo para mensais.
Esse sistema compra as 20 ações com maior número de meses positivos, nos últimos 24 meses. Em outras palavras, uma ação que subiu 20 meses nos últimos 24 meses é preferível a uma ação que subiu apenas 12 meses dos últimos 24 meses.
O patrimônio é dividido igualmente entre cada ação e as negociações são entradas no início do mês (no aberto) e fechadas no final do mês (no fechamento).
Por fim, um filtro de market timing é introduzido para que os negócios só possam ser inseridos se o S & P 500 também estiver sendo negociado acima da média móvel de seis meses.
Teste os três resultados.
O teste de corrida três de 1/1/2000 a 1/1/2015 produz a seguinte curva de capital:
Como você pode ver nos resultados, o desempenho para o sistema mensal foi bom, com um retorno anual composto de 12,99% e um rebaixamento máximo de -14,06%. Isso dá uma relação CAR / MDD de 0,92. A curva de patrimônio é boa e suave e 61,71% dos negócios foram vencedores.
Resumindo.
Essencialmente, este é um tipo de tendência que segue o sistema, mas ainda não está claro se este sistema é robusto o suficiente para ser comercializado ao vivo. Em testes fora da amostra, a estratégia está mostrando um rebaixamento de -9% após a queda recente do mercado.
Eu estava realmente disposto a desistir dessa ideia de negociação após o primeiro teste, onde alguns resultados comerciais erráticos foram mostrados. No entanto, ao estender o horizonte temporal para mensal, a estratégia parece ter algum potencial.
Os sistemas operam usando dados gratuitos do Amibroker e do viés de sobrevivência da Norgate Premium Data.
Curso Amibroker AFL e Treinamento Personalizado.
O Amibroker AFL Course é útil para traders iniciantes que precisam de suporte à configuração do sistema ou traders avançados que precisam de orientação de automação. Esse curso é recomendado apenas para aquelas pessoas que desejam encurtar sua curva de aprendizado (economizar tempo). Além disso, o curso é útil para aqueles que querem o conforto de um personal trainer experiente. Se você quiser aprender a programar AFL sozinho, por favor, consulte os recursos online gratuitos: Recursos da Amibroker.
Por que escolheu o Amibroker?
Amibroker é atualmente o software mais popular na Índia e vai ficar na indústria por um longo tempo. Na incrível e rápida era da tecnologia em que o novo software de negociação está presente todo mês, o Amibroker durará pelo menos uma década. Isto é porque tem um ecossistema aberto que suporta desenvolvimento adicional.
Treinamento Iniciante de Amibroker.
Suporte de computador remoto on-line Instalação / instalação no computador, tablet e celulares; Usando um VPS Configurando o datafeed, criando e gerenciando um banco de dados que é ideal para o seu estilo de negociação Integração com os conceitos de usabilidade API / NEST / NOW / ODIN Amibroker: Gráficos Multi-Threaded, Análise Multi-Threaded, Gráficos flutuantes com vários monitores, drag - criação de indicadores, gerenciamento de várias moedas, perfil de volume, gráficos orientados a objeto, camadas de desenho, layouts de múltiplas janelas, símbolos e intervalos de tempo, Alertas de setor e setor Alertas para geração de sinal, scanner automático, alertas automáticos de e-mail / som / popup Desenvolvimento e backtesting de estratégias de negociação básicas / comuns sem conhecimento de programação. Biblioteca AFL devidamente organizada que possui milhares de sistemas de negociação categorizados.
Curso Avançado de Amibroker AFL.
Desenvolvimento de um sistema de negociação COMPLETE a partir do zero Múltiplas estratégias de time-frame, indicadores compostos, dimensionamento / dimensionamento de posição, sistemas rotacionais, hedge.
Status, Pesquisa, Rastreamento, Switch Backtesting com preço comercial realístico e custos de negociação, Backtesting de nível de portfólio, Teste de Walk-Forward automático, funções de classificação, Otimização, algoritmos Smart Evolutionary, sistemas neutros de mercado, gráficos de otimização 3D, Equity Function, CBT personalizado Consultoria em estratégia de métricas: normalização de indicadores, co-linearidade de indicadores, segregação de premissas de negociação, criação de um portfólio de estratégias, diversificação, evitar ajuste de curva, evitar espionagem de dados Estratégia de automação: recomendações para plugin de acordo com requisitos de estratégia, integração com plug-in de negociação automática Negociação para multi-cliente, multi-estratégia, multi-scrip e multi-troca de biblioteca AFL devidamente organizada, que tem 1000s de sistemas de negociação categorizados Twitter / facebook / blog postagem automática.
Estrutura & amp; Taxas do curso Amibroker AFL.
Método de treinamento: exercícios, modelos, bate-papo, suporte remoto.
Modo de Treinamento: Apenas Online (suporte telefônico não fornecido. Os alunos podem gravar transcrição de bate-papo para fins de referência futura).
Programa / Conteúdo para Treinamento em Amibroker.
O plano de estudos para o treinamento Amibroker não é fixo porque o mesmo programa não se ajusta a todas as necessidades individuais. Cada indivíduo tem um nível de conhecimento diferente, nível diferente, se o interesse e objetivos de aprendizagem diferentes.
O programa é personalizado para cada aluno usando um questionário:
Qual é o seu objetivo de curto prazo? backtesting uma idéia de negociação ou implantação de um AFL em tempo real Qual é o seu objetivo de carreira a longo prazo - tornando-se um comerciante, analista técnico ou sub-corretor. Qual é a sua atual familiaridade com a Amibroker? Você já experimentou os tutoriais AFL fornecidos na seção de ajuda da Amibroker? Qual é o mínimo de horas por semana que você pode dedicar ao aprendizado de AFL Você tem o Amibroker com alguns dados de gráficos no seu computador? Especifique uma ideia de negociação com a qual você gostaria de começar a aprender AFL.
As taxas são pagas aos freelancers na taxa horária com base no tempo necessário para o treinamento.
Duração do curso Amibroker AFL.
A duração do treinamento Amibroker depende simplesmente do nível de especialização que você deseja adquirir. Você pode fazer o treinamento 10 horas por semana para ganhar rapidamente experiência. Ou, alternativamente, se você estiver ocupado, você pode fazer apenas 2 horas de treinamento por semana e trabalhar nos exercícios de codificação.
Existe alguma taxa global.
Você não precisa pagar em quantia fixa porque o número necessário de horas de treinamento não é fixo. Taxas por hora podem ser pagas para Upwork como e quando o treinamento é requerido. Há total flexibilidade no faturamento do número de horas. Simplesmente depende do entendimento entre você e o treinador.
Amostra de conteúdo para o curso Amibroker AFL (avançado)
Módulo1: Conceitos do AFL (a maioria dos Imp)
Escrita comprar / vender em um loop FOR Flags vs arrays Variáveis estáticas Trace SetBarsRequired Status Lookup Switch.
Estimativa de Duração do Ensino: 15 horas ou mais.
Módulo 2: Backtesting e otimização.
Verificação para referência de futuras cotações Definição de BuyPrice / SellPrice / ShortPrice / CoverPrice dimensionamento / dimensionamento de posição e diferentes técnicas Equidade Função Smart Optimization Custom CBT Metrics.
Estimativa Duração do Ensino: 20 + horas.
Module3: Foreign / Composite Functions.
Indicadores compostos Sistemas rotacionais, funções de classificação de cobertura Referenciando outras funções de dados de símbolos Declaração de funções e seu uso em afl Categorias de informações e seu uso.
Estimativa Duração do Ensino: 10 + horas.
Module4: Graphic & amp; Outras.
Funções de arquivo de E / S Funções Miscelâneas Funções de manipulação de seqüência Funções gráficas Matriz Funções.
Codificação AFL AmiBroker.
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O AmiBroker é um dos melhores softwares de gráficos para análise técnica. Ele fornece um conjunto de ferramentas poderosas como análise, varredura, teste de retorno e otimização etc. para decisões de negociação inteligentes.
O AmiBroker também possui recursos sofisticados como dimensionamento avançado de posição, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, testadores personalizados, suporte a várias moedas e muito mais.
O AmiBroker também suporta indicadores personalizados que podem ser codificados no AmiBroker Formula Language (AFL) e executáveis no tempo de execução. A AFL é uma linguagem poderosa com a qual se pode codificar um sistema de negociação complexo.
sem qualquer aborrecimento.
Nós, no HowUTrade, codificamos suas idéias de negociação ou lógica em AFL. Temos muitos anos de experiência na codificação de sistemas de negociação complexos usando AFL.
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